Кузьмич, существуют прямые рейсы до Даболима, если вы из Москвы летите. Если на прямой рейс билет взять не получается, то да, через Мумбай или Дели.
Если у вас сроки не поджимают, и есть время, то можете спокойно через индийское посольство сами. (но при этом обычно требуют бронь какой-нибудь гостиницы по факсу). Если не хотите заморачиваться - то проще переплатить лишних 10-30 долларов, и сделать визу через какое-либо турагенство. Можно через те же, на которые я ссылки выше привел, либо вот еще пара ссылок: kailash.ru/c001/26.html , vamana.ru/content/view/134/263/